Eugen
Soloviov
Fullstack · DevOps · Разработчик в алготрейдинге
Создаю платформы для алгоритмической торговли, HFT-инфраструктуру и инструменты для разработчиков на базе AI. Торгую с 2011.
01. обо мне
Кто я
Я — CEO Marketmaker.cc (платформа для алгоритмической торговли) и CTO Cmdop.com.
Криптовалютами и фондовыми рынками интересуюсь с 2011 года. Начинал с ручной торговли, постепенно автоматизировал всё, а теперь фокусируюсь на HFT-инфраструктуре и платформах алготрейдинга.
Full-stack разработчик с глубокой экспертизой в TypeScript/JavaScript, Python, Go. Живу в Москве.
Текущий фокус
HFT-инфраструктура
Разрабатываю ZigBolt — систему обмена сообщениями на Zig с целью <100ns IPC-латентности и 50M+ msg/sec
Алгоритмическая торговля
Marketmaker.cc — скальпинг-терминал и движок бэктестинга для мульти-таймфреймовых стратегий
AI-инструменты
SDKRouter для 300+ AI-моделей, DjangoCFG с Pydantic AI-агентами, удалённое управление через Cmdop
Рыночные данные
StockAPIs.com — крипто-данные со 100+ бирж с латентностью <100ms
02. алготрейдинг
Разработка торговых систем и HFT
Глубокая экспертиза в построении систем исполнения с низкой латентностью, высокоточных движков бэктестинга и автоматических мониторов листингов на нескольких языках программирования.
Бэктестинг
Движок бэктестинга
- ▹ Разработал tick-sim движок, который повторяет поведение живого бота по минутам, устраняя расхождения между бэктестом и live.
- ▹ Реализовал генетическую оптимизацию через Optuna (TPE, CMA-ES) для параллельного поиска параметров в 50+ потоков.
- ▹ Построил распределённый вычислительный кластер (3 ноды) с in-memory кэшем, ускорив бэктесты в 26 раз.
- ▹ Добавил поддержку 22 методов построения свечей, включая Renko, Range и Tick/Volume Imbalance bars.
Листинги
Событийное исполнение
- ▹ Создал сверхбыстрые мониторы листингов на Rust и Zig: детекция новых пар через API и market-diff анализ.
- ▹ Разработал event-driven пайплайны исполнения с низкой латентностью для автоматической торговли на высоковолатильных событиях.
HFT
Высокочастотный трейдинг
- ▹ Frontrunning-алгоритмы: разработал анализаторы стакана с низкой латентностью, обрабатывающие L1 (10ms) и L50 (20ms) потоки одновременно для поиска заявок манипуляторов через адаптивное сокращение отклонений.
- ▹ Market Making и скальпинг: реализовал модели вроде Avellaneda-Stoikov и высокопроизводительные скальперы на FIX-протоколе.
- ▹ Оптимизация исполнения: оптимизировал пути исполнения через fasthttp и кастомные gRPC-адаптеры, добившись размещения ордеров за 3–7ms.
Арбитражные системы
Использование разницы между рынками
- ▹ Межбиржевой и парный арбитраж: подключился к 30+ биржам. Построил spot/futures арбитраж с двухступенчатым подходом по дивергенции корреляции и продвинутым управлением лимитными ордерами.
- ▹ Kimchi Premium: разработал платформу мониторинга и торговли в реальном времени для корейских бирж (Upbit) на Go-бэкенде и Next.js дашборде.
- ▹ Prediction Markets: построил Polymarket-ботов для арбитража и копитрейдинга, использующих event-driven неэффективности.
- ▹ Статистический арбитраж: исследовал и реализовал stat-arb модели на псевдографах (включая алгоритм Беллмана-Форда).
Оптимизация портфеля
Количественное моделирование
- ▹ Hierarchical Risk Parity (HRP): реализовал HRP с иерархической кластеризацией (дендрограммы) и ковариационными матрицами для оптимального распределения риска.
- ▹ Риск-менеджмент: интегрировал коррекцию Hull-White CVaR для масштабирования доходностей по текущей волатильности с динамическим переводом рисковых активов в кэш.
- ▹ Modern Portfolio Theory: применил mean-variance оптимизацию и моделирование efficient frontier для крипто-портфелей.
- ▹ Автоматические балансировщики: построил production Tinkoff ETF балансировщик для автоматической ребалансировки портфеля по правилам.
03. технологии
Технологии, с которыми работаю
Языки
Языки (базово)
Базы данных
API и протоколы
Frontend
Кроссплатформа
API бирж
DevOps и инфраструктура
04. флагманские проекты
Стою у руля
Marketmaker.cc
activeПлатформа алгоритмической торговли и скальпинг-терминал. 60+ крипто-бирж, данные в реальном времени, движок бэктестинга.
Cmdop.com
activeУдалённое управление серверами через AI-агентов. Telegram/Discord/Slack боты, автоматизация браузера, маркетплейс скиллов.
05. проекты
Над чем работаю
Собственные продукты, open-source инструменты и исследования HFT-инфраструктуры.
Trading
ZigBolt
Высокопроизводительная система обмена сообщениями на Zig — конкурент Aeron. Цель: IPC RTT <100ns, 50M+ msg/sec.
trading-ipc-bench
IPC-бенчмарки для алготрейдинга: shared memory, Unix sockets, NNG, ZeroMQ, gRPC, Aeron — латентность p50/p95/p99.
bingx-leverages
Python-библиотека для реверс-инжиниринга API уровней плеча BingX.
StockAPIs.com
Крипто рыночные данные со 100+ бирж, латентность <100ms. AI-агенты для управления портфелем и автономной торговли.
Profitmaker.cc
Open-source торговый терминал (frontend + backend) для self-hosting, расширяемый модулями.
Trender
Высокопроизводительный tick-sim движок бэктестинга с генетической оптимизацией (Optuna). 1s drill-down, распределённый кластер (50+ потоков) и 22+ метода построения свечей.
PolyTracker
Аналитика Polymarket с копитрейдингом, детекцией инсайдеров и сканером арбитража.
Avellaneda-Stoikov
Реализация HFT market making модели Avellaneda-Stoikov. Несколько версий и интеграция с TigerBeetle.
Frontrunner
HFT-бот для Bybit — анализ стакана L1/L50, адаптивное сокращение отклонений, hot connection warming. Размещение ордера за 3–7ms.
simple-fast-fix-scalper
Высокопроизводительный скальпер на FIX-протоколе на C++.
vector-arbitrage
Система векторного арбитража на C++ для крипто-бирж.
solana-arbitrage
Арбитражный бот для Solana на Rust.
Listing Monitor
Event-driven мониторы листингов Upbit/Bithumb. Извлечение сигналов из Telegram через gRPC за <100ms. Оптимизирован на Rust и Zig.
Binance Listing Rocket
Автоматическая торговля на событиях листинга Binance.
Calculate Listing Profit
Загружает данные сделок вокруг событий листинга, строит свечи и предоставляет детальный анализ сценариев прибыли.
Markowitz Portfolio
Практическая Modern Portfolio Theory для крипто-портфелей — mean-variance оптимизация, efficient frontier.
copytrader
Платформа копитрейдинга для крипто-бирж.
Pair Arbitrage (Binance)
Spot/futures парный арбитраж на Binance — метрики, сигналы и боты для детекции дивергенции корреляции.
deep-profitmaker
Торговая архитектура на псевдографах с использованием Deep.Foundation.
Tinkoff ETF Balancer Bot
Open-source бот для автоматической ребалансировки ETF-портфеля через Tinkoff Invest API.
candle-trade-visualizer
Визуализатор OHLCV-свечей для торговых данных.
benchmarks-trading
Бенчмарки латентности размещения ордеров на биржах после прогрева соединения — ping, keep-alive, p50/p95/p99.
market-manipulator-detection
Rust-библиотека для детекции паттернов рыночных манипуляций.
candle_aggregator_benchmark
Rust агрегатор OHLCV-свечей, батч-агрегатор и генератор с бенчмарками.
hyperliquid-c
C-адаптер/SDK для API биржи Hyperliquid.
AI
aicommit
Rust CLI для AI-генерации коммит-сообщений через OpenRouter. 105 релизов, расширение для VS Code, jail/blacklist failover.
SDKRouter
Унифицированный OpenAI-совместимый Python SDK для 300+ AI-моделей с Pydantic structured output и трекингом стоимости.
DjangoCFG
Open-source Django-фреймворк с AI-агентами через Pydantic AI, MCP-сервером, gRPC, WebSocket, векторным поиском и крипто-платежами.
OpenScreenshot
Инструмент для скриншотов на macOS для LLM-контекста. Захватывает области экрана, авто-уменьшает для экономии токенов и шлёт PNG прямо в буфер.
cmdop-claude
Python-пакет — интеграция Claude с Cmdop, удалённое управление AI-агентами через PyPI.
local-llm-proxy
MCP-сервер — локальный LLM-прокси для Claude Code с авто-фолбэком на облачные модели.
Open Agent Manager
Десктопный терминал для параллельных сессий AI-кодинг-агентов. Сайдбар проектов, реальный PTY-терминал, очередь промптов. Локальные, SSH или CMDOP-подключения.
Pet-проекты
Hlider
Экранная клавиатура для Android/iOS от klava.org. Партнёрский проект.
karabiner-visualizer
Веб-визуализатор конфигов Karabiner-Elements — интерактивный просмотр кастомных раскладок клавиатуры на macOS.
distract-blocker
Тихое Chrome-расширение (MV3) для блокировки отвлекающих сайтов — side-panel UI, 21 язык, кастомный шорткат и хранитель-маскот.
MacChill
macOS menu-bar приложение для мониторинга термального давления и авто-переключения Low Power Mode на Apple Silicon M1–M4.
Sanctum
Десктопный редактор уровня VSCode для AES-256-GCM зашифрованных хранилищ файлов.
OpenLastPass
Open-source менеджер паролей — Rust/Axum бэкенд, React+TS фронтенд, Tauri-десктоп, React Native мобайл, Argon2id/AES-256-GCM.
Vasya
The Telegram Client for Deep Focus — минималистичный Telegram-клиент (TypeScript + Rust бэкенд).
macpurge
Утилита очистки диска на macOS для разработчиков.
deadline-in-days
Приложение-обратный отсчёт дедлайнов с количеством оставшихся дней.
Контракты и фриланс
Deep.foundation & Deep.memo
Open-source стартапы. Fullstack-разработка: псевдо-граф БД, event-driven архитектура, DevOps (Swarm, ArgoCD, Kubernetes, Terraform). 2022–настоящее время.
Dolphin.bi
Open-source маркетплейс крипто-аналитики. Sentiment-анализ, фундаментальный анализ ICO. Прошёл Startupbootcamp. 2017–2018.
Shakeapp
C2C/C2B sharing-платформа (аренда авто и жилья). React-разработчик. 2020–2022.
centrum-air.com
Сайт частной авиакомпании в Узбекистане. 2023.
Кладбище
Kupi.network
Open-source крипто торговый терминал с поддержкой 130+ бирж. Две версии: React (классовые) и Vue 2. 2018–2019.
Kupi.ru
Маркетплейс. Прошёл акселерацию ФРИИ. 2013.
Kupi.net
Стартап-конструктор сайтов. Партнёр. 2019–2020.
DeepChain
Блокчейн на Cosmos SDK. 2024.
Dolphin.bi
Open-source маркетплейс крипто-аналитики. Sentiment-анализ, фундаментальный анализ ICO, ICOFaces. ICO (неуспешное). Прошёл Startupbootcamp. 2017–2018.
Bursa.dex
Open-source децентрализованная биржа. Solidity smart-contract, Web3.js, кэширование стакана. Победитель BlockchainHack by Waves. 2017.
de-core.net
Студия веб-разработки. Начинал как соло-фрилансер, вырос до команды 3–7 разработчиков. ~200 сайтов. 2010–2016.
Thermom
Партнёр в стартапе. Frontend мобильного приложения. Прошёл акселерацию Bayer. 2016.
Публикации
The Algotrading Book
Онлайн-книга по алгоритмической торговле — стратегии, бэктестинг, инфраструктура и практические гайды.
Mathematics for Trading
Open-source книга по математике для трейдеров — статистика, линейная алгебра, оптимизация и стохастическое исчисление для алготрейдинга и количественного анализа.
Blog on Marketmaker.cc
Статьи о методологии бэктестинга, аналитике QuestDB, Monte Carlo bootstrap, детекции аномалий, асимметрии прибыли/убытков и многом другом.
06. сообщества
Мои сообщества
07. контакты
Связаться со мной
Открыт к интересным проектам, сотрудничеству или просто к разговору о трейдинге, HFT или AI-инструментах.